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寫(xiě)出一個(gè)可以工作的程序并不夠

統(tǒng)計(jì)

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Monte Carlo用于二叉樹(shù)模擬衍生證券定價(jià)

? 二叉樹(shù)方法可以和Monte Carlo模擬結(jié)合起來(lái)為衍生證券定價(jià)。二叉樹(shù)定價(jià)模型是從構(gòu)造好的二叉樹(shù)中隨機(jī)選擇一條路徑樣本，從二叉樹(shù)的末端開(kāi)始倒推計(jì)算出衍生證券的價(jià)格，但是采用了Monte Carlo后，是順著二叉樹(shù)往后計(jì)算的。
? 基本方法：????????
? 在第一個(gè)節(jié)點(diǎn)（根節(jié)點(diǎn)），隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)0到1間的隨機(jī)數(shù)，如果這個(gè)數(shù)小于p，就選擇當(dāng)前的上升分支，反之選擇下降分支。這樣就產(chǎn)生了一個(gè)新節(jié)點(diǎn)，繼續(xù)上面的過(guò)程，直到二叉樹(shù)的末端。一條路徑產(chǎn)生了，衍生證券的最終價(jià)值就可以計(jì)算出來(lái)了（可以看作是全部可能終值集合中的一個(gè)隨機(jī)樣本），這樣完成了第一次模擬。更多的樣本路徑得到更多的樣本終值。進(jìn)行多次模擬，用平均值來(lái)估計(jì)衍生證券的價(jià)格。

posted on 2007-01-10 11:15 Dain 閱讀(586) 評(píng)論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類(lèi): Computational Finance

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