//------------------------------------------------------------------------
// 簡(jiǎn)稱: k_Bar
// 名稱: 跨周期函數(shù)--基礎(chǔ)BAR數(shù)據(jù)
// 類別: 用戶函數(shù)
// 類型: 用戶函數(shù)
// 輸出: 數(shù)值型
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric TimeFrame(1440);
// 目標(biāo)時(shí)間周期：按月線=4周（40320)，周線=7天(10080)，日線=24小時(shí)（1440）
// 其他日內(nèi)的周期等于相應(yīng)的分鐘數(shù)，如：1小時(shí)=60， 30分鐘=30。。。
// 1分鐘圖表，支持不規(guī)則分鐘數(shù)，如3分鐘、8分鐘、14分鐘等
Numeric BarsBack(0);
// 目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移：
// 1--表示當(dāng)前周期下的當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的前一根BAR
// 0--表示當(dāng)前周期下的當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的當(dāng)前BAR截止到目前為止的BAR數(shù)據(jù)值
Vars
Numeric TradeDate; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易日期（主要解決夜盤(pán)問(wèn)題）
Numeric TradeHour; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易時(shí)間（小時(shí)）
Numeric TradeMinute; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易時(shí)間（分鐘）
NumericSeries Index; // 當(dāng)前BAR在TimeFrame時(shí)間周期下的索引值
Numeric SessionStartHour; // 當(dāng)前K線實(shí)際的交易日的第一節(jié)交易的起始時(shí)間（小時(shí)）
NumericSeries barCnt; // 讀取目標(biāo)周期上一根BAR的數(shù)據(jù)在當(dāng)前周期下需要回溯的BAR數(shù)
NumericSeries Ht_CurBar; // 當(dāng)前BAR在目標(biāo)周期下對(duì)應(yīng)的CurrentBar
Numeric barCntSum; // 臨時(shí)變量，返回目標(biāo)周期數(shù)據(jù)需要回溯的BAR數(shù)
NumericSeries Ht_Open; // 目標(biāo)時(shí)間周期的開(kāi)盤(pán)價(jià)
NumericSeries Ht_High; // 目標(biāo)時(shí)間周期的最高價(jià)
NumericSeries Ht_Low; // 目標(biāo)時(shí)間周期的最低價(jià)
NumericSeries Ht_Close; // 目標(biāo)時(shí)間周期的收盤(pán)價(jià)
NumericSeries Ht_Vol; // 目標(biāo)時(shí)間周期的成交量
NumericSeries Ht_OpenInt; // 目標(biāo)時(shí)間周期的持倉(cāng)量
bool condition(false); // 判斷在目標(biāo)時(shí)間是否屬于不同根BAR
Numeric i;
Begin
TradeDate = TrueDate(0); // 取實(shí)際交易日期
// 根據(jù)TimeFrame分別處理
If(TimeFrame == 40320) // 月線
{
Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
}
Else If(TimeFrame == 10080) // 周線
{
Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
}
Else If(TimeFrame == 1440) // 日線
{
Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
}
Else
{
TradeHour = HourFromDateTime(Time);
TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);
// 取當(dāng)前品種，第一節(jié)交易的開(kāi)始小時(shí)數(shù)
SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);
// 解決4小時(shí)圖的時(shí)間劃分比較特殊問(wèn)題
If(TimeFrame == 240) SessionStartHour = IIF(SessionStartHour == 21,20,8);
// 按當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)時(shí)間，除以TimeFrame的分鐘數(shù)，得到的商為索引值，索引值相同的在大周期上屬于同一根BAR
Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1439/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,
TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
}
// 索引值不同的，則說(shuō)明屬于不同BAR
condition = Index <> Index[1];
If(CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
{
barCnt = 0;
Ht_CurBar = 0;
Ht_Open = Open;
Ht_High = High;
Ht_Low = Low;
Ht_Close = Close;
Ht_Vol = Vol;
Ht_OpenInt = OpenInt;
}
Else
{
If(Condition)
// 如果在目標(biāo)周期下，屬于另一根K線，則Ht_CurBar加1
{
barCnt = 1;
Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
Ht_Open = Open;
Ht_High = High;
Ht_Low = Low;
Ht_Vol = Vol;
}
Else
// 如果在目標(biāo)周期下，屬于同一根K線，則Ht_CurBar不變，但最高價(jià)和最低價(jià)要記錄價(jià)格的變化，成交量要累加
{
barCnt = barCnt[1] + 1;
Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
}
// 收盤(pán)價(jià)和持倉(cāng)量總是取最新值
Ht_Close = Close;
Ht_OpenInt = OpenInt;
}
// FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
// +" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
// 前面在當(dāng)前周期的每根BAR，記錄了它對(duì)應(yīng)的目標(biāo)時(shí)間周期的開(kāi)高低收等數(shù)據(jù)。
// 接下來(lái)把每根BAR對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)返回給調(diào)用本函數(shù)的公式（通過(guò)全局變量）
barCntSum = barCnt ;
If(BarsBack == 0)
// 如果BarsBack為0，則當(dāng)前BAR記錄的是當(dāng)前BAR所對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的當(dāng)前BAR截止到目前為止的BAR數(shù)據(jù)值
{
barCntSum = 0 ;
}
// 如果BarsBack為1，則當(dāng)前BAR記錄的是當(dāng)前BAR所對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的前一根BAR的數(shù)據(jù)值
Else
{
barCntSum = barCnt ;
}
// 將目標(biāo)時(shí)間周期下的BAR數(shù)據(jù)寫(xiě)入全局變量返回調(diào)用公式
SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);
// 將讀取大周期數(shù)據(jù)的回溯BAR數(shù)作為函數(shù)的返回值返回
Return barCnt;
End
/*
Params
Numeric TimeFrame(1440);
// 目標(biāo)時(shí)間周期：按月線=4周（40320)，周線=7天(10080)，日線=24小時(shí)（1440）
// 其他日內(nèi)的周期等于相應(yīng)的分鐘數(shù)，如：1小時(shí)=60， 30分鐘=30。。。
// 1分鐘圖表，支持不規(guī)則分鐘數(shù)，如3分鐘、8分鐘、14分鐘等
Numeric BarsBack(0);
// 目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移：
// 1--表示當(dāng)前周期下的當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的前一根BAR
// 0--表示當(dāng)前周期下的當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的當(dāng)前BAR截止到目前為止的BAR數(shù)據(jù)值
Vars
Numeric TradeDate; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易日期（主要解決夜盤(pán)問(wèn)題）
Numeric TradeHour; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易時(shí)間（小時(shí)）
Numeric TradeMinute; // 當(dāng)前K線實(shí)際交易時(shí)間（分鐘）
NumericSeries Index; // 當(dāng)前BAR在TimeFrame時(shí)間周期下的索引值
Numeric SessionStartHour; // 當(dāng)前K線實(shí)際的交易日的第一節(jié)交易的起始時(shí)間（小時(shí)）
NumericSeries barCnt; // 讀取目標(biāo)周期上一根BAR的數(shù)據(jù)在當(dāng)前周期下需要回溯的BAR數(shù)
NumericSeries Ht_CurBar; // 當(dāng)前BAR在目標(biāo)周期下對(duì)應(yīng)的CurrentBar
Numeric barCntSum; // 臨時(shí)變量，返回目標(biāo)周期數(shù)據(jù)需要回溯的BAR數(shù)
NumericSeries Ht_Open; // 目標(biāo)時(shí)間周期的開(kāi)盤(pán)價(jià)
NumericSeries Ht_High; // 目標(biāo)時(shí)間周期的最高價(jià)
NumericSeries Ht_Low; // 目標(biāo)時(shí)間周期的最低價(jià)
NumericSeries Ht_Close; // 目標(biāo)時(shí)間周期的收盤(pán)價(jià)
NumericSeries Ht_Vol; // 目標(biāo)時(shí)間周期的成交量
NumericSeries Ht_OpenInt; // 目標(biāo)時(shí)間周期的持倉(cāng)量
bool condition(false); // 判斷在目標(biāo)時(shí)間是否屬于不同根BAR
Numeric i;
Begin
TradeDate = TrueDate(0); // 取實(shí)際交易日期
// 根據(jù)TimeFrame分別處理
If(TimeFrame == 40320) // 月線
{
Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
}
Else If(TimeFrame == 10080) // 周線
{
Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
}
Else If(TimeFrame == 1440) // 日線
{
Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
}
Else
{
TradeHour = HourFromDateTime(Time);
TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);
// 取當(dāng)前品種，第一節(jié)交易的開(kāi)始小時(shí)數(shù)
SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);
// 按當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)時(shí)間，除以TimeFrame的分鐘數(shù)，得到的商為索引值，索引值相同的在大周期上屬于同一根BAR
Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1440/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
}
// 索引值不同的，則說(shuō)明屬于不同BAR
condition = Index <> Index[1];
If(CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
{
barCnt = InvalidNumeric;
Ht_CurBar = InvalidNumeric;
Ht_Open = InvalidNumeric;
Ht_High = InvalidNumeric;
Ht_Low = InvalidNumeric;
Ht_Close = InvalidNumeric;
Ht_Vol = InvalidNumeric;
Ht_OpenInt = InvalidNumeric;
}
Else
{
If(Condition)
// 如果在目標(biāo)周期下，屬于另一根K線，則Ht_CurBar加1
{
If(Ht_CurBar[1] == InvalidNumeric)
{
Ht_CurBar = 0;
}
Else
{
Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
}
barCnt = 1;
Ht_Open = Open;
Ht_High = High;
Ht_Low = Low;
Ht_Vol = Vol;
}
Else
// 如果在目標(biāo)周期下，屬于同一根K線，則Ht_CurBar不變，但最高價(jià)和最低價(jià)要記錄價(jià)格的變化，成交量要累加
{
If(Ht_CurBar[1] <> InvalidNumeric)
{
barCnt = barCnt[1] + 1;
Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
}
}
// 收盤(pán)價(jià)和持倉(cāng)量總是取最新值
If(Ht_CurBar <> InvalidNumeric)
{
Ht_Close = Close;
Ht_OpenInt = OpenInt;
}
}
//Commentary("barCnt = "+Text(barCnt));
//Commentary("Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar));
//FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
//+" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
// 前面在當(dāng)前周期的每根BAR，記錄了它對(duì)應(yīng)的目標(biāo)時(shí)間周期的開(kāi)高低收等數(shù)據(jù)。
// 接下來(lái)把每根BAR對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)返回給調(diào)用本函數(shù)的公式（通過(guò)全局變量）
barCntSum = barCnt ;
If(BarsBack == 0)
// 如果BarsBack為0，則當(dāng)前BAR記錄的是當(dāng)前BAR所對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的當(dāng)前BAR截止到目前為止的BAR數(shù)據(jù)值
{
barCntSum = 0 ;
}
// 如果BarsBack為1，則當(dāng)前BAR記錄的是當(dāng)前BAR所對(duì)應(yīng)目標(biāo)周期的前一根BAR的數(shù)據(jù)值
Else
{
barCntSum = barCnt ;
}
// 將目標(biāo)時(shí)間周期下的BAR數(shù)據(jù)寫(xiě)入全局變量返回調(diào)用公式
SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);
// 將讀取大周期數(shù)據(jù)的回溯BAR數(shù)作為函數(shù)的返回值返回
Return barCnt;
End
*/